# Skill优化实施说明

日期：2026-08-25

## 最终方案

没有继续增加多个职责重叠的Skill，而是保留两个入口并重新划分职责。

### 基金周期组合分析

保留调用名`daily-portfolio-analysis`，避免当前任务和历史提示失效；内部已经由“通用日报分析”替换为“基金周期组合决策引擎”。

它现在强制执行：

- 战略周期、战术基金周期和执行窗口分层。
- 观察、试探仓、正式配置/换仓、绩效归因四级结论权限。
- 持仓、风险预算、相关暴露、产品机制和资金在途关联。
- 正式换仓前计算费用、价差、跟踪损耗和资金空档后的净优势。
- 缺少估值、流动性、跟踪误差、替代方案或相关性时，不得输出正式配置结论。
- 5日冷静期只约束重复加仓，不限制风险退出，也不充当基金持有周期。

### 中国市场数据

保留`china-market-data`。它的官方来源路由是合格的，但职责被限制为提供可核验事实和数据质量边界，不负责仓位结论。

新增的基金产品数据合同要求：

- 代码、份额类别、目标指数和基金管理人。
- 正式净值或ETF价格、NAV/iNAV和溢折价。
- 申赎费、管理费、托管费、销售服务费、佣金和价差。
- 基金规模、成交额、跟踪误差和成分集中度。
- 申购确认、赎回划款、账户到账和重新可用时间。
- 每个字段标明一手、结构化、第三方、估算、用户确认或缺失。

## 为什么暂不增加插件

Skill决定分析方法，插件或数据连接决定能取得什么数据。当前优先问题是先让结论受到数据门槛约束，而不是接入更多口径不一致的数据源。

新版首次完整分析后，如果正式候选仍因ETF规模、成交额、估值、跟踪误差或历史序列缺失而被阻塞，再只选择一个只读中国市场结构化数据源。未经授权不连接账户、不申请交易权限、不保存密钥。

## 当前边界

2026-08-25 10:42日报早于Skill重构。现有网页已人工加入基金周期和产品机制，但下一份完整日报或周报才是新版决策引擎的首次正式运行结果。